Hľadať

 Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
info@preskoly.sk
Kategórie
  Knihy beletria Kariéra a motivačná literatúra Financie, podnikanie, obchod

Měření rizika ve financích

od Luděk Ambrož z vydavateľstva Ekopress dot 2011

14,99 € 11,71 €
Zľava: 22%

Měření rizika ve financích

od Luděk Ambrož z vydavateľstva Ekopress dot 2011

Autor: Luděk Ambrož
Vydavateľstvo: Ekopress
Rok vydania: 2011
EAN: 9788086929767
ISBN: 978-80-86929-76-7
Počet strán: 232
Typ tovaru: Brožovaná väzba
Jazyk: český
Rozmery: 153x230 mm
Žáner: ekonómia, management, personalistika, právo
Vydanie: 1
Tovar posielame do 3 pracovných dní
Objednajte dnes do 12:30 a tovar pravdepodobne odošleme v utorok 3.11.2020
Bežná cena 14,99 €
Zľava: 22%
Naša cena 11,71 €

Viac o knihe Měření rizika ve financích (Luděk Ambrož)

Riziko je jeden z klíčových pojmů ve financích obecně. Rizika se podle různých hledisek klasifikují do velkého množství skupin a podskupin. Je potřeba je identifikovat, řídit, především ale měřit. Zhruba od poloviny r. 2007 se podstatná část světa ocitla ve finanční krizi. Začala v USA a posléze nákaza zachvátila Evropu a v různé míře i další kontinenty. S hledáním léku na tuto krizi se téměř od začátku začali odborníci zamýšlet i nad jejími příčinami. Více méně se shodli na hlavních příčinách kdy na čelném místě pravděpodobných viníků se ocitly metody pro měření rizika, speciálně pak metoda VaR – „Value at Risk“ – hodnota v riziku. Přitom tato metoda je klíčová pro bankovní regulaci (Basle II), stojí i v základech nové pojišťovnické regulace Solvency II, která vstoupí v platnost v r. 2013. Kniha pojednává o různých metodách měření rizika. Velká část je věnována metodě VaR. Jsou zde shrnuty všechny hlavní výhody a nedostatky této metody. Dále jsou vysvětleny metody měření rizika, které jsou sice odvozeny od VaR, nemají ale již některé nedostatky VaR. Další kapitoly jsou věnovány duraci (míra úrokového rizika), konvexita, M2, greeks (rizikové míry pro deriváty), zátěžovému testování (stress testing) a některým specializovaným rizikovým mírám, jako je KMV a CreditMetrix pro měření kreditního rizika. Čtenář je dále seznámen s důležitými pojmy jako jsou koherentní rizikové míry, axiomatický přístup k riziku, dominance rizik atd. Vše je demonstrováno na množství příkladů, grafů a tabulkách. Publikace je vhodná pro pracovníky bank, pojišťoven, penzijních fondů, pracovníky státní správy, ekonomické pracovníky podnikové a podnikatelské sféry a dále pro studenty ekonomických fakult vysokých škol. "

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Ukážka z knihy 324,3 kB pdf 20.08.2013

Recenzie

Zatvoriť
Sasková - Unesená
Pexeso krásy Bratislavy

Naposledy prezerané Zrušiť históriu

Měření rizika ve financích (Luděk Ambrož)