Publikace si za cíl klade představit postupy, které lze v rámci současné finanční ekonometrie použít. Kromě (vícerovnicových) regresních modelů je značná pozornost věnována dynamickým modelům (např. vícerozměrným autoregresním modelům VAR nebo kointegraci) včetně analýzy finančních časových řad. Poněkud netypicky jsou do tohoto ekonometrického textu zařazeny partie týkající se kreditního rizika a hodnoty v riziku VaR pro jejich význam v současných praktických financích. Vzhledem k rozsahu celé problematiky ovšem není možné v monografii uvádět teoretické detaily a kompletní důkazy všech tvrzení, což se řeší v rámci specializované literatury. Na druhé straně by publikace měla poskytnout úplné návody pro praktické použití jednotlivých metod ve finanční praxi. K tomu účelu také slouží řada numerických příkladů především z finanční (včetně pojistné) oblasti doplněných většinou o interpretaci a diskusi získaných výsledků.Prvoúčelově je publikace určena jako vysokoškolský text pro školy ekonomického a matematického zaměření, a to včetně výzkumu, který zde probíhá. Může však být užitečná pro všechny, kteří v rámci své profese musí kvantitativně analyzovat ekonomická a finanční data.